Quantitus: Consultoria em Hedge e Derivativos

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Consultoria para Gestores de Fundos e Tesourarias

Soluções quantitativas prontas para incorporação em fundos, mesas proprietárias e tesourarias.

Sobre a Quantitus: Especialistas em Hedge e Derivativos

Construção, calibração e validação de estratégias para fundos e tesourarias

A Quantitus apoia gestores de fundos, mesas proprietárias e tesourarias no desenvolvimento de estratégias quantitativas prontas para uso no portfólio. Criamos a lógica da estratégia, calibramos parâmetros, testamos robustez estatística e avaliamos o desempenho em diferentes condições de mercado.

A implementação e execução permanecem com o gestor, dentro da própria infraestrutura, garantindo autonomia, controle e aderência ao mandato de investimento.

Trabalhamos com modelagem quantitativa aplicada, foco em risco e validação rigorosa, entregando estratégias consistentes, auditáveis e adequadas a operações profissionais.

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Estratégias Quantitativas com Derivativos

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Desenvolvimento da Lógica Quantitativa

Desenvolvemos estratégias quantitativas com derivativos prontas para incorporação direta no portfólio de gestores de fundos, mesas proprietárias e tesourarias. Atuamos na formulação da lógica, definição das variáveis de decisão e calibração dos parâmetros, entregando a estrutura validada e pronta para implementação na infraestrutura do cliente.

Nosso escopo cobre operações de volatilidade com opções, estratégias de alfa em ações com neutralização do risco sistemático, estruturas com pares de opções com controle de gregas e modelos aplicados a DI futuro — como fly, inclinação e rotacional. Cada estratégia é construída com critérios objetivos de entrada, ajuste e saída, regras de gestão (Take Profit e Stop Loss) e validação estatística. O foco é oferecer consistência quantitativa desde o início, reduzindo tentativa-erro e acelerando o go-live no portfólio.

Consultoria em Hedge, Derivativos e Gestão de Riscos Financeiros

Operações com Volatilidade (Trading de Vol)

Desenvolvemos estratégias quantitativas com derivativos prontas para incorporação direta no portfólio de gestores de fundos, mesas proprietárias e tesourarias. Atuamos na formulação da lógica, definição das variáveis de decisão e calibração dos parâmetros, entregando a estrutura validada e pronta para implementação na infraestrutura do cliente.

Nosso escopo cobre operações de volatilidade com opções, estratégias de alfa em ações com neutralização do risco sistemático, estruturas com pares de opções com controle de gregas e modelos aplicados a DI futuro — como fly, inclinação e rotacional. Cada estratégia é construída com critérios objetivos de entrada, ajuste e saída, regras de gestão (Take Profit e Stop Loss) e validação estatística. O foco é oferecer consistência quantitativa desde o início, reduzindo tentativa-erro e acelerando o go-live no portfólio.

O Cone de Volatilidade

O Cone de Volatilidade é uma ferramenta estatística que ajuda a identificar distorções de preço e calibrar o timing de compra ou venda de volatilidade implícita. Ele compara o prêmio atual de mercado com o histórico da volatilidade realizada, incluindo máximas, mínimas e intervalos de confiança.

Funciona como uma métrica adicional para decisões técnicas e complementa a análise contínua da Superfície de Volatilidade.

Entregamos a Lógica Quantitativa para Seus Sistemas

• Lógica de trade para ativos e derivativos (futuro, ações e opções), customizada ao perfil de risco do fundo.

• Backtesting e calibração dos parâmetros do algoritmo.

• Otimização de estratégias de day trade e swing trade.

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