Quantitus: Consultoria em Hedge e Derivativos

Quantitus

Consultoria especializada em hedge, derivativos e gestão de risco para empresas expostas à volatilidade de mercado

  • 20 anos de experiência no mercado financeiro
  • Referência em livros e artigos sobre precificação e risco
  • Criadora de fórmulas usadas por bancos e empresas no país inteiro
Solicitar Consultoria

Expertise Profunda em Fair Value e Estruturação de Derivativos

A Quantitus possui experiência de 20 anos de mercado, nosso time de profissionais são pesquisadores, gestores de risco, gestores de fundos,  professores, escrevemos os livros e artigos científicos sobre o mercado financeiro e criamos fórmulas que são usadas em bancos e empresas.

Saiba Mais

Soluções Quantitativas para Instituições que Não Podem Errar

Atendemos empresas de capital aberto e fechado, bancos, gestores de fundos, tradings de commodities, seguradoras, fundos de pensão.

Soluções de cálculos de fair value de instrumentos financeiros complexos, gestão de risco e performance e na montagem de operações com derivativos.

Saiba Mais

Treinamentos sob medida em Finanças Quantitativas e Derivativos

Na Quantitus oferecemos treinamentos in-company, desenhados especialmente para empresas que querem capacitar executivos e times financeiros. Nosso método: mergulhamos nas necessidades da sua empresa, discutimos com seu time e criamos um programa totalmente customizado.

Curso de Hedge para Empresas (Câmbio, Juros e Commodities)

Voltado para equipes financeiras, tesourarias e áreas de planejamento. O treinamento aborda proteção cambial, hedge de juros, hedge de commodities, mensuração de resultados, análise de cenários e boas práticas para reduzir a exposição ao risco.

Curso de Derivativos: Swaps, Futuros e Operações Estruturadas

Treinamento completo sobre os principais derivativos usados por empresas e instituições financeiras. Inclui formação de preços, ajustes, risco e exemplos práticos aplicados às operações corporativas.

Curso de Risco de Mercado e Modelos de Mensuração (VaR, Stress e Backtesting)

Ensina como medir, monitorar e reportar riscos. Aborda VaR, stress testing, backtesting, limites e metodologias utilizadas em bancos, gestoras e corporações que precisam fortalecer sua governança de risco.

Veja Todos

Sócio Fundador

Linkedin Youtube

Leonel Molero

Doutor em Finanças pela FEA-USP, onde também concluiu o Mestrado, é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória combina formação acadêmica sólida com experiência prática em tesourarias e gestão de recursos.

Seus estudos foram publicados em periódicos como The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, Brazilian Business Review e Cadernos de Pesquisa da USP/FEA, entre outros.

Autor do livro
Derivativos: Negociação e Precificação

Use derivativos e hedge para proteger sua empresa, banco ou gestora.

O mercado de derivativos é uma ferramenta essencial para reduzir a exposição a variações de moedas, commodities e juros. Quando o hedge é bem estruturado, a empresa ganha previsibilidade, controla riscos que não fazem parte da operação principal e evita surpresas nos resultados.

Para colocar isso em prática, o primeiro passo é medir com precisão os fatores de risco financeiro. Esse mapeamento revela vulnerabilidades que muitas vezes passam despercebidas e permite decisões mais seguras.

A partir daí, o gestor avalia as alternativas de derivativos disponíveis e escolhe as que melhor encaixam no tipo de risco que precisa ser mitigado. O resultado é uma estratégia alinhada ao perfil do negócio e capaz de proteger o caixa e a performance ao longo do tempo.

Solicitar Consultoria

Postagens Recentes