Para quem é indicado o curso de Derivativos e Hedge para Empresas?

O curso é ideal para profissionais da área financeira, gestores de risco, CFOs, controllers, tesoureiros e executivos que precisam proteger empresas contra riscos cambiais, de juros e commodities. É indicado para quem busca conhecimento prático sobre derivativos, swap, NDF, futuro, opções e técnicas de hedge corporativo.

Qual é a carga horária e formato do curso?

O curso possui 25 horas de conteúdo gravado disponível para assistir no seu ritmo, ou versão ao vivo com 15 horas de aulas práticas. O formato online permite que você estude de qualquer lugar, com acesso vitalício ao material gravado e suporte para tirar dúvidas com os instrutores.

Quais temas são abordados no curso?

O curso cobre elaboração de política de hedge, identificação de riscos cambiais e de juros, cálculo de exposure, hedge de fluxo de caixa e balanço, mercado a termo e NDF, mercado futuro, swaps, mercado de opções, modelo de Black & Scholes, zero cost collar e estratégias de hedge com opções para proteção empresarial.

Preciso de conhecimento prévio para fazer o curso?

Sim, é recomendável ter conhecimentos básicos de mercado financeiro e finanças corporativas. O curso não é introdutório, mas aprofunda conceitos práticos de derivativos aplicados à proteção empresarial. Se você trabalha ou pretende trabalhar com gestão de risco financeiro, o curso é adequado.

Qual é o investimento e formas de pagamento?

O investimento é de R$ 1.950,00 com parcelamento em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Também aceitamos boleto bancário e pagamento PJ. O curso oferece certificado de conclusão e acesso vitalício ao conteúdo gravado para revisões futuras.

Quem são os instrutores do curso?

O curso é ministrado por Leonel Molero, Doutor em Finanças pela FEA-USP, e Eduardo Mello, Mestre em Economia pela FGV-SP com MBA em Derivativos pela B3. Ambos possuem mais de 20 anos de experiência prática em mercado, são autores de livros sobre derivativos e consultores de empresas, bancos e gestoras.

Quantitus » Treinamentos

Treinamento: Derivativos e hedge para empresas

Capacitação completa em proteção cambial, juros e commodities para empresas expostas à volatilidade.

Derivativos e Hedge para Empresas

Objetivo do Curso

O curso foi desenvolvido para profissionais que trabalham em empresas de médio e grande porte expostas a riscos de mercado. A proposta é mostrar, na prática, como usar derivativos para proteção cambial, juros e commodities, além de apresentar estratégias de hedge que aumentam a previsibilidade financeira.

Ao longo das aulas, o participante aprende como funcionam os principais contratos derivativos — swap, termo (NDF), futuro e opções — e como aplicá-los na construção de políticas de hedge e na gestão de riscos corporativos. O curso também aborda ferramentas de tomada de decisão, negociação com bancos e noções de operações de especulação dentro de um contexto controlado de risco.

Público-Alvo

Conteúdo do Curso

Hedge nas Empresas

Construção de Política de Hedge
Identificação de riscos: câmbio e juros
Hedge de Fluxo de Caixa
Hedge de Balanço
Hedge de Resultado (P&L)
Cálculo de exposição cambial e definição da necessidade de hedge

Mercado a Termo e NDF

Funcionamento do Mercado a Termo
NDF: estrutura e aplicação
Precificação de NDF
Apuração de resultado no vencimento
Arbitragem e condição de não arbitragem
Relações de equilíbrio de câmbio

Mercado Futuro

Estrutura do Mercado Futuro
Hedge com Futuro de Dólar
Ajustes diários e garantias
FRA de cupom e DDI (cupom sujo)

Negociação de Hedge com Bancos

Curva de dólar
Dólar sintético
Forward Points
Curva de juros
Curva de cupom cambial (FRC)

Mercado de Swap

Swap Dólar x Pré
Swap Dólar x DI
Swap DI x Pré
Swap IPCA x Pré
Hedge com swaps para ativos e passivos

Mercado de Opções

Funcionamento do mercado de opções
Opção de dólar
Modelo de Black para opção de dólar
Precificação de Zero Cost Collar
Modelo de Black & Scholes
Estruturas de hedge com opções

Instrutores

Leonel Molero

Doutor em Finanças pela FEA-USP, onde também concluiu o Mestrado, é bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Sua trajetória combina formação acadêmica sólida com experiência prática em tesourarias e gestão de recursos.

Atuou em áreas de risco e operações no Banco Merrill Lynch e na General Motors, além de trabalhar como gestor de fundos multimercado no Unibanco Asset Management e na Humaitá Investimentos. Atualmente, é diretor de gestão da Aventis Asset e presta consultoria para empresas e instituições financeiras em temas ligados a derivativos, hedge e mercado de capitais.

É autor do livro “Derivativos: Negociação e Precificação”, referência no tema, e atua como professor em disciplinas de derivativos em programas de MBA. Também ministrou treinamentos para operadores de tesourarias de diversos bancos.

Eduardo Mello

Mestre em Economia pela FGV-SP e possui MBA em Derivativos pela BM&FBOVESPA (B3). É bacharel em Administração pela University of Utah (EUA) e também graduado em Sistemas de Banco de Dados.

Sua formação combina visão quantitativa, experiência internacional e domínio técnico do mercado financeiro.

Iniciou sua carreira na Fidelity Investments (EUA) como corretor de bolsa certificado pelo Series 7. Desde 1996, atua em instituições financeiras, sempre ligado a áreas de derivativos, renda fixa, gestão de risco e operações estruturadas. Também leciona em cursos de pós-graduação lato sensu, contribuindo para a formação de profissionais do mercado.

É autor dos livros “Derivativos: Negociação e Precificação” e “O Mercado de Renda Fixa no Brasil: Conceitos, Precificação e Risco”, referências amplamente utilizadas por alunos, profissionais e instituições do setor.