Consultoria em Hedge, Derivativos e Gestão de Riscos Financeiros
Tornamos a gestão de risco mais clara e eficiente com hedge bem estruturado e modelos quantitativos.
A Quantitus apoia empresas, gestores e instituições financeiras na criação de estratégias de hedge e modelos quantitativos que fortalecem a gestão de riscos. Trabalhamos com câmbio, juros, commodities, derivativos e valuation de instrumentos financeiros.
O resultado é uma operação mais protegida, com medição clara de risco, documentação completa e visão técnica para decisões diárias.
Consultoria para Empresas
Ajudamos empresas que precisam lidar com exposição cambial, variação de juros e volatilidade de commodities.
Estruturamos políticas de hedge, definimos métricas, fazemos marcação a mercado e produzimos documentação técnica auditável.
Também calculamos o fair value de instrumentos financeiros complexos, incluindo os previstos no CPC 10: Stock Options, Performance Shares e ILP.
Esse trabalho permite que a empresa tenha governança, previsibilidade e segurança contábil.
Consultoria para Gestores de Fundos
Desenvolvemos estratégias quantitativas para portfólios que precisam de eficiência e controle de risco.
Criamos modelos de volatilidade, superfícies e smiles, alfa em ações, pares de opções com controle de gregas e estruturas em DI futuro.
Cada estratégia vem com critérios de entrada, parâmetros, ajustes e governança, pronta para ser integrada ao sistema do gestor.
Consultoria para Bancos e Instituições Financeiras
Apoiamos tesourarias e áreas de ALM na estruturação de hedge de taxa de juros para Banking e Trading Book.
Realizamos mapeamento por vértice, análise por fator, DV01, carry, roll-down e convexidade para orientar a escolha entre DI, swaps e opções.
Também estruturamos mesas de derivativos para clientes corporate e private, incluindo NDF de dólar, swaps de câmbio, juros e inflação, além de collars, fences, spreads, butterfly, straddle e strangle.